Projet de recherche académique dédié au développement d'une méthode de calibration pour le nettoyage des valeurs propres de matrices de covariance dans des systèmes fortement non stationnaires. L'objectif est d'améliorer la précision des modèles prédictifs en finance ou en traitement du signal en corrigeant les biais liés à la non-stationnarité des données.